吕海娟,彭江艳,武德安

• 1:电子科技大学数学科学学院

摘要(Abstract)：

考虑了一个带有随机利率离散时间相依风险模型,其中利率过程为独立同分布的随机变量序列,保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构.针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用递归的方法,得出此模型破产概率的积分方程和上界、下界.

关键词(KeyWords)： 随机利率;高阶自回归;破产概率;递归方法;界

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金资助项目(71501025);; 中国博士后科学基金第57批面上项目(2015M572467)

作者(Author): 吕海娟,彭江艳,武德安

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