郑颖春;杨云锋;

• 1:西安科技大学理学院

摘要(Abstract)：

建立了跳过程为非爆炸性计数过程的跳扩散模型,讨论了完备市场下的财富优化与市场均衡.利用随机分析的方法,构建了唯一的等价鞅测度,证明了存在唯一的优化投资组合及最优消费过程,给出了最优财富过程、最优消费过程和优化投资组合.给出了均衡市场的特性,证明了均衡市场的存在性和唯一性.

关键词(KeyWords)： 跳扩散过程;均衡市场;完备市场;消费过程;财富优化

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金项目(71473194);; 陕西省教育厅科学研究计划项目(16JK1500);; 陕西省科技新星计划项目(2013XJXX-40)

作者(Authors): 郑颖春;杨云锋;

DOI: 10.13705/j.issn.1671-6841.2016211

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